收盘日评

【银行间货币市场】

【公开市场操作】中国央行今日开展2420亿元7天逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日1738亿元逆回购到期。 今日资金面均衡转宽松。 早盘大行国股部分融出。押利率存单成交在1.52%-1.55%附近,押信用融出在1.55%-1.60%。7天押利率存单1.55%附近成交,押信用融出在1.55%-1.60%。 跨月21d押利率融出在1.65%,押信用融出在1.70%-1.73%附近。omo后融出增多,各期限价格下降,隔夜成交在1.50%附近,7天成交在1.52%-1.55%附近。临近中午收盘,隔夜1.50%需求增多。

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【银行间票据业务】

今日央行开展2420亿7天期逆回购操作,逆回购到期1738亿,逆回购口径资金净投放682亿。今日资金面早盘均衡,午后维持均衡偏松,隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴现市场延续分化走势,短期品种供不应求导致利率快速下行,长端品种则维持小幅探底态势,午后市场情绪趋于谨慎,12月等期限趋于横盘整理。

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【银行间债券市场】

今日央行开展2420亿7天期逆回购操作,逆回购到期1738亿,逆回购口径资金净投放682亿。 国债方面 213D 250001 1.39-1.39; 2.7Y 250005 1.4075-1.42; 4.61Y 250003 1.4925-1.501; 6.02Y 240013 1.5925-1.5975; 8.94Y 240011 1.687-1.6925; 28.33Y 230023 1.891-1.90。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行今日开展2420亿元7天逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日1738亿元逆回购到期。今日净投放682亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing:1.57%,与上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.6360%,与上一交易日下降0.2bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日美元/人民币中间价报7.1789,较上一个交易日上调17bp,各期限收盘价较上一交易日有所下行。 ON成交在-5.9~-5.4 ;TN成交在 -5.75~-5.54 ;SN成交在 -11.11~-11.05 之间。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1789,较上一交易日调升17个基点。 期权ATM方面,1w成交3.0/3.1/3.25/3.275,2w成交3.075/3.125/3.25/3.3,3w成交3.4/3.45,2m成交3.75,3m成交3.88,6m成交4.18/4.19/4.2/4.225,9m成交4.3,1y成交4.405/4.42/4.425。 RR方面(25d),9m成交0.575,1y成交0.7。 BF方面(25d),2m成交0.2275。

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【银行间黄金衍生品】

今日现货黄金价格震荡下跌,今日金价开盘于3430.30美元/盎司,最高上探3450.98美元/盎司,最低触及3409.29美元/盎司,截至发稿前,价格跌破3414.91美元/盎司,较日内最高点回落超30美元。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在3.35cts水平成交活跃。

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【银行间债券一级市场】

91D 2504105X1 加权利率 1.2966% 全场倍数 4.04倍 边际倍数 1.22倍 3Y 250413X7 加权利率 1.5611% 全场倍数 2.81倍 边际倍数 1.03倍 5Y 250415X4 加权利率 1.6391% 全场倍数 3.33倍 边际倍数 11.63倍 1Y 250206X15 加权利率:1.3705% 全场倍数:3.83倍 边际倍数:1.74倍 3Y 250214X14 加权利率:1.6045% 全场倍数:3.37倍 边际倍数:17.14倍

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