收盘日评

【银行间货币市场】

央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放80亿元。本周,中国央行进行3980亿元逆回购操作和1820亿元MLF操作,因本周有80亿元逆回购和2370亿元MLF到期,从全口径看,本周实现净投放3350亿元。早盘大行国股有部分融出,资金面整体呈现偏紧态势。隔夜押利率加权+10bps至2.08%成交,押存单信用加权+15bps至2.10%附近成交。7天押利率2.10%成交,押存单信用2.13%-2.15%成交。跨月方面。10天押利率2.20%融出,14天押利率2.10%融出,押存单信用2.15%融出。十点半后,非银陆续平衡,隔夜成交至2.05%至2.10%。午后资金面迅速转松,非银隔夜2.0%融出并迅速下行至1.85%附近,7天2.03%至2.05%融出,临近尾盘,利率隔夜最低成交至1.80%,存单隔夜最低成交至1.83%,资金维持均衡偏松至收盘。

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【银行间票据业务】

今日央行开展100亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放80亿。今日资金面早盘紧张,午后明显改善,尾盘均衡偏松,短期限资金价格小幅上行。今日票据转贴现市场卖盘汹涌,早盘双边短暂拉锯后卖方开始提价出货,随后双边展开活跃交投。午盘后买方多数离场,各期限利率继续上探。 托收国股成交较少,市场报价利率多在1.60%~1.65%之间。三季度国股方面,7月全天报价位于1.07%~1.12%;8月国股全天报价位于1.18%~1.20%;9月国股全天报价位于1.07%~1.10%。四季度国股方面,10月国股利率全天报价位于1.40%~1.42%,11月国股利率全天报价位于1.39%~1.41%,12月国股利率全天报价位于1.37%~1.39%。

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【银行间债券市场】

央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月21日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,当日有20亿元逆回购到期,实现净投放80亿元。本周央行共开展3980亿元逆回购及1820亿元MLF操作,同时有80亿元逆回购、2370亿元MLF及700亿元国库现金定存到期,按全口径计算,本周实现净投放2650亿元。 国债方面232D 240002 1.6; 306D 200005 1.625-1.63; 2.72Y 240003 1.8725-1.88; 4.36Y 230022 2.025-2.035; 6.55Y 230028 2.15-2.165; 9.47Y 230026 2.2825-2.295; 28.86Y 230009 2.497-2.515。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行今日进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放80亿元。资金面上午偏紧,下午转松。7d repo fixing:2.03%,与上一交易日上升13bp,3m shibor fixing: 1.9230%,与上一交易日下降0.4bp。 Repo端,5y repo早盘成交在2.0075%附近,后震荡成交在2.005%-2.015%区间附近,午盘报收01.5/01.25。中午回来,5y repo继续小幅震荡,成交在2.01%-2.0175%区间附近,报收01/00.75。1y repo全天震荡成交在1.855%-1.865%区间附近,尾盘报收85.75/85.25。其他期限,6m repo成交在1.885%附近,2y repo成交在1.8525%-1.86%区间附近。曲线方面,1x2y repo成交在00~-00.25bp区间附近,1x5y repo成交在15.25-15.5bp区间附近,报收15.5/15.25。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1196,较上一交易日上调了4个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端,O/N成交在 -21~-18.5 的位置;T/N成交在 -7.2~-6.77 的位置;S/N成交在 -7.25~-6.95 的位置。1w较多成交在 -53,-52.5,-52,-51.7 的位置;2w成交在 -107.5 的位置;1s成交在 -231.8,-231.7,-231 的位置;2s成交在 -484 的位置;3s成交在 -728,-725,-724 的位置。 中长期限,6s成交较少,主要成交在 -1485 的位置;9s成交在 -2200 的位置;1y成交在 -2942,-2941,-2940,-2920 的位置。 超长期限,18s成交在 -4080 的位置。 Spread上,1w*2w成交在 -54.5 的位置;3w*1s成交在 -70 的位置;2s*3s成交在 -243 的位置。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1196,较上一交易日上升4个基点。 期权ATM方面,2w成交2.1,1m成交2.35,2m成交2.605,3m成交3.1,6m成交4.3,9m成交4.515,1y成交4.625。 BF方面(25d),1m成交0.2475。 RR方面(25d),2m成交0,3m成交0.1。

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【银行间黄金衍生品】

现货黄金小幅震荡,现报2359美元/盎司附近,黄金询价市场超短期限成交在2.8cts 每天, 月内成交在1.85位置,跨月成交在2.03、2.05位置。

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【银行间债券一级市场】

91D 249935 加权利率 1.3967% 全场倍数 2.11倍 边际倍数 1.12倍 1Y 240306X2 加权利率 1.5493% 全场倍数 2.55倍 边际倍数 1.48倍 2Y 240302X10 加权利率 1.7758% 全场倍数 5.53倍 边际倍数 2.58倍 30Y 2400001X2 加权利率 2.4681% 全场倍数 3.25倍 边际倍数 1.14倍

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