End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场今日净回笼6633亿元】 中国央行今日开展1260亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。今日7893元逆回购到期。本周,中国央行进行16632亿元逆回购操作,因本周有16563亿元逆回购到期,本周实现净投放69亿元。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1260亿7天期逆回购操作,逆回购到期7893亿,逆回购口径资金净回笼6633亿。今日资金面均衡偏松,短期限资金价格下行。月初开盘,买卖双方均在观望,年内票需求寥寥,定价较为迷茫,各期限利率修复性回调,部分交易盘少量建仓买入跨年一二月票。

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【Bond Market】

今日央行开展1260亿7天期逆回购操作,逆回购到期7893亿,逆回购口径资金净回笼6633亿。 国债方面 167D 250001 1.305-1.315; 2.57Y 250005 1.435-1.4425; 4.48Y 250003 1.55-1.57; 5.90Y 240013 1.645-1.65; 8.81Y 240011 1.7225-1.74; 28.21Y 230023 1.929-1.945。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1260亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。今日7893元逆回购到期,净回笼6633亿元。资金面均衡转松。7d repo fixing:1.50%,与上一交易日下降10bp。3m shibor fixing: 1.5630%,与上一交易日下降0.3bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1496,较上一交易日上调2个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日大幅下跌。 短端,O/N成交在-17~-16.5。T/N成交在-5.6~-5.25.。S/N成交在-5.55~-5.3。1w成交在-38.5~-38.1。3w成交在-115.5。1s成交在-171~168。2s成交在-351~-348。3s成交在-495~-487。4s成交在-649。5s成交在-807。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1496,较上一交易日调贬2个基点。 期权ATM方面 ,1w成交2.6,1m成交2.8/2.85,6m成交3.7,1y成交4.0。 BF方面(25d),1m成交0.22,2m成交0.2225。 RR方面(25d),6m成交0.025/0.05。

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【Gold Derivatives】

今日现货黄金在3290美元/盎司附近震荡盘整,曾一度触及3300美元/盎司关口,截至发稿,金价报在3288.90美元/盎司,最高上探3300.19美元/盎司,最低触及3281.29美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY ON在9.7cts水平成交,TN集中在3.25cts水平成交。

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【8-CI】

2Y 09250302Z01.IB 加权利率1.3746% 全场倍数3.24倍 边际倍数1.00倍 2Y 250012X2.IB 加权利率1.3844% 边际利率1.4172% 全场倍数3.26倍 边际倍数61.36倍 50Y 2500003X.IB 加权利率2.0187% 全场倍数5.42倍 边际倍数16.47倍

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