上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行今日开展2025亿元7天逆回购操作，投标量2025亿元，中标量2025亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。中国央行进行8582亿元逆回购操作，因本周有9309亿元逆回购到期，本周实现净回笼727亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2025亿7天期逆回购操作，逆回购到期1350亿，逆回购口径资金净投放675亿。今日资金面早盘均衡偏紧，随后转为均衡偏松，隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投情绪不减，需求仍主要集中于短期，长期票供需博弈下，买卖盘利率持续拉扯，全天利率小幅波动。

【Bond Market】

今日央行开展2025亿7天期逆回购操作，逆回购到期1350亿，逆回购口径资金净投放675亿。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展2025亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日有1350亿元逆回购到期。今日净投放675亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.59%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.6380%，与上一交易日下降0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1772，较上一交易日下调31个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日小幅上涨。短端，O/N成交在-17~-16.2。T/N成交在-5.44~-5.35。S/N成交在-5.33~-5.25。1w成交在-37.3。2w成交在-72.5。1s成交在-158~-156。2s成交在-330。3s成交在-493，-492。5s成交在-819，-817.5。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1772，较上一交易日调升31个基点。期权ATM方面，1w成交3.35/3.4/3.45，2w成交3.4/3.475，3m成交3.9，6m成交4.225。

【Gold Derivatives】

随着中东地缘局势急剧升温，今日现货黄金价格飙升，黄金市场出现剧烈波动，最高触及3444.06美元/盎司，截至发稿前，价格报在3418.47美元/盎司，涨幅约1.3%。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在3.3cts水平成交活跃，1W、3W均在1.58%水平成交。

【8-CI】

3Y 092502001 加权利率:1.32% 全场倍数:2.33倍边际倍数:8.93倍 2Y 250012 加权利率:1.38% 边际利率:1.4% 全场倍数:3.27倍边际倍数:2.06倍 10Y 250011X1 加权利率:1.626% 边际利率:1.6426% 全场倍数:4.43倍边际倍数:8.82倍