End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行公告称,为维护季末流动性平稳,3月28日以利率招标方式开展2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日有20亿元逆回购到期,单日净投放2480亿元。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2500亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放2480亿。今日资金面总体均衡,不同抵押品流动性有所分化。今日票据转贴现市场报交投活跃,早盘买卖相对均衡,利率小幅震荡,午后利率持续快速上行。

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【Bond Market】

今日央行开展2500亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放2480亿。 国债方面211D 230024 1.7075-1.7125; 352D 230005 1.775; 2.64Y 230025 2.055; 4.55Y 230022 2.19-2.21; 6.75Y 230028 2.33-2.345; 9.66Y 230026 2.3175-2.34; 29.05Y 230009 2.487-2.51。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2480亿元,资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing: 2.35%,与上一交易日下降10bp,3m shibor fixing: 2.1560%,与上一交易日下降0.3bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0948,较上一交易日上调了2个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端,O/N成交在 -7.1~-6.95 的位置,T/N成交在 -21.3~-20.2 的位置,S/N成交在 -7.09~-6.9 的位置。1w成交在 -48.8,-48.5 的位置;2w成交在 -97.8 的位置;1s成交在 -243.5,-243,-242.3,-242 的位置;2s成交在 -445,-444 的位置;3s成交在 -648.5,-648 的位置。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0948,较上一交易日上升2个基点。 期权ATM方面,1w成交2.8/2.9,2w成交2.925/2.95,1m成交3.15,6m成交4.05。

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【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内冲高至2200美元/盎司后,小幅回落,现报2192美元/盎司附近。 黄金掉期市场成交集中在AUY超短期限。ON成交在3.0cts和3.5cts/天,比昨日大幅上涨。跨月的TN成交在6.3cts(2.1cts/天)。2M成交1.38%;3M成交1.30%。中长期限报价与昨日相当。

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【7-FI】

2024年03月27日,全市场发行6只ABS产品,其中交易所ABS 5只,银行间ABS 1只,累计金额52.77亿元。 2024年03月27日,交易所ABS成交144笔,累计金额23.99亿元;银行间信贷ABS成交21笔,累计金额21.78亿元,银行间ABN成交26笔,累计金额27.28亿元。

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