上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展867亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。到期量340亿，净投放527亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展867亿7天期逆回购操作，逆回购到期340亿，逆回购口径资金净投放527亿。今日资金面整体均衡。今日票据转贴现市场交投活跃度，双边力量拉锯明显.季度内到期票利率走平，二季度需求较为踊跃，供给方较为谨慎，6~7月利率较昨日均有小幅下行。

【Bond Market】

今日央行开展867亿7天期逆回购操作，逆回购到期340亿，逆回购口径资金净投放527亿。国债方面 2.11Y 250005 1.35-1.3625； 4.02Y 250003 1.5225-1.545； 6.19Y 250007 1.666-1.69； 9.61Y 250016 1.842-1.86； 29.61Y 2500006 2.30-2.313。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展867亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。中国央行公开市场今日净投放527元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.53%，与上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.60%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0078，较上一交易日下降了14个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降，今日交投较活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0078，较上一交易日调贬14个基点。期权ATM方面，整体成交水平较上个交易日基本保持持平，1w成交1.5，2w成交1.65，1m成交1.95/1.975，2m成交2.2，3m成交2.45/2.475，6m成交2.92/2.925，9m成交3.2，1y成交3.4。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡走弱，一度失守4600美元/盎司关口，截止发稿，金价最新报价为4602.63美元/盎司，日内最高触及4620.19美元/盎司，最低下探4590.87美元/盎司。