上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

央行公告称，6月3日以固定利率、数量招标方式开展了4545亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量4545亿元，中标量4545亿元。今日共有8300亿元逆回购到期，单日实现净回笼3755亿元。

【Business of Commercial Paper】

托收方面，国股全天报价位于1.45%~1.50%。三季度方面，利率较上月末均有小幅下探，7月双国全天报价多在0.96%~0.99%，8月双国全天报价多在1.08%~1.10%，9月双国全天报价多在0.99%~1.02%。

【Bond Market】

今日央行开展4545亿7天期逆回购操作，逆回购到期8300亿，逆回购口径资金净回笼3755亿。国债方面 226D 250001 1.455-1.46； 2.73Y 250005 1.485-1.4925； 4.65Y 250003 1.5325-1.545； 6.06Y 240013 1.635-1.64； 8.98Y 240011 1.71-1.713； 28.37Y 230023 1.915-1.9351。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展4545亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日有8300亿元逆回购到期。今日净回笼3755亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.59%，与上一交易日下降16bp。3m shibor fixing: 1.6520%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.1869，较上一个交易日上调21bp，各期限收盘价较上一交易日有所下行。 ON成交在-5.2~-4.9；TN成交在 -5.3~-5 ；SN成交在 -5.4~-5.15 之间。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1869，较上一交易日调贬21个基点。期权ATM方面，1w成交3.7/3.75/3.8，1m成交3.775/3.8，2m成交3.93/3.95，3m成交4.05。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金继昨日暴涨后震荡下跌，今日金价开盘于3379.54美元/盎司，最高上探3392.00美元/盎司，最低触及3350.71美元/盎司，截至15:30，价格位于3356.17美元/盎司，日内跌幅约0.57%。

【8-CI】

2Y 09250409Z04 加权利率:1.7104% 全场倍数:2.24倍边际倍数:1.16倍 2Y 09250412Z06 加权利率:1.5558% 全场倍数:4.95倍边际倍数:24.63倍 7Y 09250407Z12 加权利率:1.7076% 全场倍数:7.5倍边际倍数:1.81倍