End-of-day Remark

【Money Market】

央行公告称,6月5日以固定利率、数量招标方式开展了1265亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量1265亿元,中标量1265亿元。今日共有2660亿元逆回购到期,据此计算,单日实现净回笼1395亿元。

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【Business of Commercial Paper】

今日资金面整体均衡,尾盘趋于均衡偏松,短期限资金价格下行。今日票据市场交投较昨日稍微活跃,价格较昨日呈现略微上涨趋势。早盘买盘报收需求主要集中在托收和长期限票,足月价格短时间内有所回落。午盘以后情况未见明显变化。收盘时长期国股成交价格在1.09%左右。

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【Bond Market】

今日央行开展1265亿7天期逆回购操作,逆回购到期2660亿,逆回购口径资金净回笼1395亿。 国债方面 224D 250001 1.43-1.45; 2.73Y 250005 1.4475-1.46; 4.64Y 250003 1.506-1.5325; 6.05Y 240013 1.625-1.63; 8.97Y 240011 1.7025-1.71; 28.36Y 230023 1.921-1.936。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1265亿元7天逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日有2660亿元逆回购到期。今日净回笼1395亿元。资金面均衡。7d repo fixing:1.57%,与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.6520%,与上一交易日持平。

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【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.1865,较上一个交易日下调21bp,各期限收盘价较上一交易日上行。 ON从-5.05买到-4.8;TN从-14.8给到-15.15,后买回-15.05;SN成交在-5.13~-5.03附近。1W成交在-36;2W成交在-72.85~-72.8附近。 1S从-159买到-158、157.7;2S成交在-336;3S成交在-495~-490附近。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1865,较上一交易日调升21个基点。 期权ATM方面,1w成交3.65/3.75,2w成交3.7,1m成交3.775/3.78/3.8,2m成交3.9/3.925/3.93,3m成交4.05/4.055/4.075,6m成交4.275/4.2825/4.3/4.31,9m成交4.425,1y成交4.525/4.535。

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【Gold Derivatives】

今日现货黄金价格日内震荡下跌,今日金价开盘窄幅波动,最高上探3383.91美元/盎司,最低触及3360.88美元/盎司,截至15:30,价格报在3372.68美元/盎司,跌幅约0.18%。

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【8-CI】

3Y 09250202Z15 加权利率:1.5727% 全场倍数:2.57倍 边际倍数:1.44倍 7Y 09250204Z15 加权利率:1.7065% 全场倍数:4.27倍 边际倍数:1.45倍

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