上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

央行公告称，6月6日以固定利率、数量招标方式开展了1350亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1350亿元，中标量1350亿元。今日共有2911亿元逆回购到期，单日实现回笼1561亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1350亿7天期逆回购操作，逆回购到期2911亿，逆回购口径资金净回笼1561亿。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格波动。今日票据市场交投活跃，全天票据利率小幅上行，早盘买盘报收需求主要集中在托收和长期限票据。午后市场情绪谨慎，买卖盘拉扯，利率小幅波动。

【Bond Market】

今日央行开展1350亿7天期逆回购操作，逆回购到期2911亿，逆回购口径资金净回笼1561亿。国债方面 223D 250001 1.405-1.415； 2.72Y 250005 1.43-1.444； 4.64Y 250003 1.49-1.5075； 6.05Y 240013 1.595-1.625； 8.97Y 240011 1.6925-1.7025； 28.36Y 230023 1.918-1.931。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1350亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日有2911亿元逆回购到期。今日净回笼1561亿元。资金面均衡。7d repo fixing：1.56%，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.6510%，与上一交易日下降0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1845，较上一交易日下调20个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅下跌。短端，O/N成交在-16.7~-16.1。T/N成交在-5.3~-5.1。S/N成交在-5.26~-5.2。1w成交在-37.5~-37.1。2w成交在-75。1s成交在-160。2s成交在-334。3s成交在-496，-495。5s成交在-829，-828。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1845，较上一交易日调升20个基点。期权ATM方面，1w成交3.7/3.725，1m成交3.775/3.8，2m成交3.925/3.93/3.94，3m成交4.045/4.05，6m成交4.3/4.325，1y成交4.525。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金价格日内窄幅震荡，今日金价开盘位于3353.24美元/盎司，最高上探3375.29美元/盎司，最低触及3351.49美元/盎司，截至发稿前，价格报在3359.61美元/盎司，涨幅约0.32%。

【8-CI】

10Y 250009X1 加权利率:1.6875% 边际利率:1.7062% 全场倍数:4.3倍边际倍数:1.15倍 30Y 2500002X3 加权利率:1.884% 全场倍数:4.47倍边际倍数:1.06倍