上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面呈现宽松态势。早盘大行国股行融出。隔夜押利率存单开盘成交在加权至加权+5bp或者定价1.50%-1.55%区间，7天期限成交在定价1.53%-1.55%区间，更长期限， 14天期限成交在1.57%附近，跨季资金供给在1.68%附近，成交寥寥。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1738亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放1738亿。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交投活跃，短期品种供不应求，利率下行明显，长端品种则延续下行趋势。

【Bond Market】

今日央行开展1738亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放1738亿。国债方面 220D 250001 1.405-1.405； 2.72Y 250005 1.435-1.445； 4.63Y 250003 1.4915-1.5025； 6.04Y 240013 1.59-1.60； 8.96Y 240011 1.69-1.695； 28.35Y 230023 1.9125-1.92。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1738亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日无逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放1738亿元，资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.55%，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.6490%，与上一交易日下降0.2bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.1855，较上一个交易日上调10bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-6~-5.4； T/N成交在-5.48~-5.3； S/N成交在-5.52~-5.5；1w成交在-38.2；3w成交在-113.18； 3s成交在-503。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1855，较上一交易日调贬10个基点。期权ATM方面，1w成交3.5/3.525/3.55/3.6，1m成交3.7，2m成交3.875/3.9，3m成交4.0/4.025，6m成交4.25/4.3，9m成交4.4075，1y成交4.525。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金价格下跌后回升，今日金价开盘位于3310.38美元/盎司，最高上探3328.29美元/盎司，最低触及3293.49美元/盎司，截至发稿前，价格位于3320美元/盎司附近。

【8-CI】

91D 2504105 加权利率:1.2977% 全场倍数:4.27倍边际倍数:1.57倍 3Y 2504003X2 加权利率:1.3286% 全场倍数:2.23倍边际倍数:1.43倍 3Y 250413X6 加权利率:1.5503% 全场倍数:3.94倍边际倍数:1.18倍