上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行今日开展1640亿元7天逆回购操作，投标量1640亿元，中标量1640亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2149亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼509亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1640亿7天期逆回购操作，逆回购到期2149亿，逆回购口径资金净回笼509亿。今日资金面日内均衡，尾盘转为均衡偏松，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投情绪尚可，早盘买方积极报收，各期限利率均有小幅下探，随后卖方抛售意愿明显，长短期限票均开始密集成交，利率有所企稳，午后买盘较少票源有所堆积，利率略有回调交投整体转冷。

【Bond Market】

今日央行开展1640亿7天期逆回购操作，逆回购到期2149亿，逆回购口径资金净回笼509亿。国债方面 218D 250001 1.395-1.405； 2.71Y 250005 1.4375-1.4525； 4.62Y 250003 1.4925-1.505； 6.04Y 240013 1.5875-1.59； 8.95Y 240011 1.685-1.693； 28.35Y 230023 1.903-1.916。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1640亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日2149亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼509亿元。资金面均衡。7d repo fixing：1.56%，与上一交易上升1bp。3m shibor fixing: 1.6420%，与上一交易日下降0.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.1815，较上一个交易日下调25bp，各期限收盘价较上一交易日略微下行。 ON早盘成交在-5.5、-5.6，午后买到-5.1；TN从-5.56买到-5.54，后给回-5.65，午后一路买到-5.36；SN从-16.5买到-16.4，尾盘收在-16.41。1W从-38.7买到-38.1；2W从-77.3买到-76.6。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1815，较上一交易日调升25个基点。期权ATM方面，1w成交3.25/3.3，2w成交3.3/3.375，1m成交3.5，2m成交3.7/3.74/3.75，3m成交3.85/3.875/3.88/3.89，6m成交4.2125/4.225，1y成交4.45/4.475。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金价格窄幅震荡，反弹上行，今日金价开盘于3322.93美元/盎司，最高上探3342.95美元/盎司，最低触及3315.19美元/盎司，截至发稿前，价格报在3339.34美元/盎司。

【8-CI】

3Y 092503007Z05 加权利率:1.6225% 全场倍数:5.02倍边际倍数:7.17倍 91D 259936.IB 加权利率1.3159% 边际利率1.3522% 全场倍数3.43倍边际倍数1.44倍