上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行今日开展1193亿元7天逆回购操作，投标量1193亿元，中标量1193亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1265亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼72亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1193亿7天期逆回购操作，逆回购到期1265亿，逆回购口径资金净回笼72亿。今日资金面早盘均衡，午后有所收敛，尾盘转为均衡，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投情绪不减，供给有所回暖，6M票日内小幅波动1BP，较为稳定。其余各期限票除托收外均出现不同幅度上行。

【Bond Market】

今日央行开展1193亿7天期逆回购操作，逆回购到期1265亿，逆回购口径资金净回笼72亿。国债方面 217D 250001 1.395-1.405； 2.71Y 250005 1.44-1.44； 4.62Y 250003 1.495-1.505； 6.04Y 240013 1.5875-1.5925； 8.95Y 240011 1.6875-1.6925； 28.35Y 230023 1.895-1.904。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1193亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日有1265亿元逆回购到期。今日净回笼72亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.59%，与上一交易日上升3bp。3m shibor fixing: 1.6390%，与上一交易日下降0.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

短端，O/N主要成交在-5.5~-5。 T/N主要成交在-16.55~-16的位置。S/N主要成交在-5.48~-5.35的位置。1w成交在-38，-37.9等位置。2w成交在-75.5，-75.2的位置。3w成交在-112，-110.5的位置。1s成交在-157，-158，-158.3，-158.2，-158.5等位置。2s成交在-336等位置。3s成交在-495等位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1803，较上一交易日调升12个基点。期权ATM方面，1w成交3.225/3.25/3.3/3.325，2w成交3.325/3.35，1m成交3.475/3.5，2m成交3.725，3m成交3.85，9m成交4.35，1y成交4.41/4.45。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金价格短线延续上涨走势，今日金价开盘于3322.93美元/盎司，价格最高触及3377.50美元/盎司，创下本周新高，截至发稿前，金价报在3363.39美元/盎司。

【8-CI】

3Y 09250202Z16 加权利率:1.538% 全场倍数:2.2倍边际倍数:8.82倍 7Y 09250204Z16 加权利率:1.6924% 全场倍数:3.79倍边际倍数:32.5倍