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End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行公开市场开展1648亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。今日4090亿元逆回购到期。净回笼2442亿

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1648亿7天期逆回购操作，逆回购到期4090亿，逆回购口径资金净回笼2442亿。今日资金面整体均衡偏紧，隔夜期限资金价格上行。今日转贴现市场交投较为清淡，早盘大行持续进场收票，票源供给补充，供需相对均衡。午后买盘需求持续释放，长短期利率小幅下行。

【Bond Market】

今日央行开展1648亿7天期逆回购操作，逆回购到期4090亿，逆回购口径资金净回笼2442亿。国债方面 97D 250001 1.34-1.34； 2.38Y 250005 1.43-1.435； 4.29Y 250003 1.5625-1.57； 6.45Y 250007 1.682-1.689； 9.62Y 250011 1.743-1.75； 29.54Y 2500002 2.068-2.09。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展2442亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日逆回购到期4090亿元。今日净回笼2648亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.48%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5800%，与上一交易日下降0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0949，较上一交易日下调19个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日小幅上涨。短端，O/N成交在-17~-15.1。T/N成交在-5~-4.85。S/N成交在-5。1w成交在-34.3~-34。1s成交在-138~-136。2s成交在-261。3s成交在-369~366。中长期限， 6s成交在-680~-670。1y成交在-1250~-1228。 spread上， 5*12s成交在-656~-653。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0949，较上一交易日调升19个基点。期权ATM方面， 1w成交2.125/2.175，2w成交2.25/2.275，1m成交2.375，2m成交2.625。 BF方面（25d），1m成交0.2175。 RR方面（25d），1m成交-0.5.

【Gold Derivatives】

今日现货黄金延续昨日上涨趋势，截止15:30，金价位于4370美元/盎司附近，最高上探4378.69美元/盎司，最低触及4278.59美元/盎司。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中可见AUY TN集中在3.4cts~3.7cts区间水平成交。

【8-CI】

3Y 092503007Z10.IB 加权利率1.8039% 全场倍数2.86倍边际倍数21.67倍