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End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行公开市场开展1890亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日2538亿元逆回购到期。今日资金面均衡偏松。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1890亿7天期逆回购操作，逆回购到期2538亿，逆回购口径资金净回笼648亿。今日资金面整体均衡偏松。日票据市场交投活跃，主流机构积极入场，带动交易情绪浓厚，足月票利率下行明显。

【Bond Market】

今日央行开展1890亿7天期逆回购操作，逆回购到期2538亿，逆回购口径资金净回笼648亿。国债方面 97D 250001 1.34-1.34； 2.38Y 250005 1.435-1.435； 4.29Y 250003 1.575-1.59； 6.45Y 250007 1.69-1.7025； 9.62Y 250011 1.7505-1.772； 29.54Y 2500002 2.0775-2.09。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展1890亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日2538亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼648亿元，资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.48%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5820%，与上一交易日上升0.12bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0973，较上一个交易日上调24bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 ON成交在-5.3~-5；TN成交在 -5~-4.9 ；SN成交在 -4.95~-4.9 之间。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0973，较上一交易日调贬24个基点。期权ATM方面， 1w成交2.05/2.15，2m成交2.575，1y成交3.7。 BF方面（25d），1m成交0.215/0.216，3m成交0.2275，6m成交0.255，9m成交0.2575，1y成交0.26。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金高位震荡，截止15:30，金价最新报4255.33美元/盎司，最高上探4273.26美元/盎司，最低触及4218.19美元/盎司，日内跌幅0.41%。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中可见AUY TN集中在3.3cts~3.4cts区间水平成交。

【8-CI】

91D 259965.IB 加权利率1.2746% 边际利率1.3119% 全场倍数2.53倍边际倍数1.55倍 3Y 250015X2.IB 加权利率1.4910% 边际利率1.5147% 全场倍数2.48倍边际倍数1.73倍 10Y 250016X2.IB 加权利率1.8204% 边际利率1.8359% 全场倍数2.45倍边际倍数1.60倍