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End-of-day Remark

【Money Market】

【净回笼1756亿】中国央行公开市场开展1808亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日3564亿元逆回购到期。今日资金面开盘偏松，随后略有收敛。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1808亿7天期逆回购操作，逆回购到期3564亿，逆回购口径资金净回笼1756亿。今日资金面早盘均衡，午后稍有收敛，尾盘再度均衡，隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴市场继续延续上涨情绪，各期限供给充足，买盘寥寥，利率难挡上行之势，其中五月到期利率上涨速度放缓，而六月到期则上涨幅度较大，二者利差缩小。

【Bond Market】

今日央行开展1808亿7天期逆回购操作，逆回购到期3564亿，逆回购口径资金净回笼1756亿。国债方面 42D 250001 1.32-1.34； 2.23Y 250005 1.35-1.365； 4.14Y 250003 1.574-1.5875； 6.30Y 250007 1.6975-1.73； 9.72Y 250016 1.843-1.8625； 29.73Y 2500006 2.236-2.2795。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展1808亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日3564亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼1756亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.50%，与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.58%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0733，较上一交易日下降了21个bp。今日各期限收盘价较上一交易日略微有所上升。短端，O/N主要成交在-6~-5.1。 T/N主要成交在-16.85~-16.5的位置。S/N主要成交在-5.6~-5.46的位置。1w成交在-37.5，-37.6，-37.7，-37.89，-37.86，-37.88等位置。2w成交在-70的位置。3w成交在-101.5等位置。1s成交在-140.6，-140等位置。2s成交在-271等位置。3s成交在-378，-379，-377等位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0733，较上一交易日调升21个基点。期权ATM方面，1w成交1.9，6m成交2.925，9m成交3.225，1y成交3.4。 BF方面（25d），3m成交0.235，6m成交0.2515，1y成交0.255。 RR方面（25d），1m成交-0.625。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡下行，回落至4180美元/盎司下方，截止发稿，金价最新报4189.36美元/盎司，日内最高触及4216.61美元/盎司，最低下探4173.79美元/盎司。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY ON在3.55cts水平成交，TN在10.4cts~10.5cts区间水平成交。

【8-CI】

3Y 09250207Z09 加权利率:1.6966% 全场倍数:2.62倍边际倍数:1.17倍 7Y 09250209Z10 加权利率:1.9386% 全场倍数:3.88倍边际倍数:1.36倍 1Y 250211X22 加权利率 1.5704% 全场倍数 1.77倍边际倍数 2倍 5Y 250218X13 加权利率 1.819% 全场倍数 2.36倍边际倍数 5.26倍 10Y 250220X23 加权利率 1.9956% 全场倍数 3.06倍边际倍数 1.01倍