End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行今日开展1898亿元7天逆回购操作,投标量1898亿元,中标量1898亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。因今日有793亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放1105亿元。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1898亿7天期逆回购操作,逆回购到期793亿,逆回购口径资金净投放1105亿。今日资金面整体均衡稍松,隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴市场交投活跃,市场格局依旧保持在收短出长的状态。短期票需求旺盛,其中尤以1月到期票最甚。午盘后2月到期票供给逐渐增多,临近尾盘利率有小幅反弹。二季度票供给较为充裕,4~6月双国股利率逐步攀升,临近尾盘卖盘依旧较为活跃。

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【Bond Market】

今日央行开展1898亿7天期逆回购操作,逆回购到期793亿,逆回购口径资金净投放1105亿。 国债方面 36D 250001 1.30-1.30; 2.21Y 250005 1.34-1.34; 4.13Y 250003 1.55-1.565; 6.29Y 250007 1.673-1.6775; 9.71Y 250016 1.831-1.8375; 29.71Y 2500006 2.239-2.263。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展1898亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,与前次持平。今日793亿元逆回购到期。中国央行逆回购操作今日净投放1105亿元,资金面整体均衡。7d repo fixing:1.49%,较上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.5820%,较较上一交易日上升0.1bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0753,较上一个交易日下调20bp,各期限收盘价较上一交易日下行。 ON从-5.1给到-5.3、-5.4;TN从-5买到-4.88,后给到-4.99,尾盘收在-4.99附近;SN从-14.99买到过-14.97、14.7。1S成交在-128.9。 中长期限,6S反复成交在-715、-716; 1Y年成交在-1290、-1291、-1296。 Spread方面,6*12S成交在-575。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0753,较上一交易日调升20个基点。 期权ATM方面 ,1w成交1.9,1m成交1.95,6m成交2.95,9m成交3.25,1y成交3.43。 BF方面(25d),1m成交0.2125,3m成交0.237,6m成交0.25。

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【Gold Derivatives】

今日现货黄金区间震荡,截止发稿,金价最新报4207.10美元/盎司附近,日内最高触及4218.68美元/盎司,最低下探4200.89美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY ON在3.7cts水平成交,TN集中在3.65cts~3.7cts区间水平成交;AUX 1M在1.58%水平成交。

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【8-CI】

91D 259978 加权利率:1.3078% 边际利率:1.3603% 全场倍数:2.55倍 边际倍数:2.03倍 182D 259977 加权利率:1.3466% 边际利率:1.3934% 全场倍数:2.52倍 边际倍数:1.19倍 392D 250431X18 加权利率 1.4632% 全场倍数 2.18倍 边际倍数 1.05倍 10Y 250430X4 加权利率 1.9645% 全场倍数 4.23倍 边际倍数 1.23倍

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