End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行:今日开展1309亿元7天逆回购操作,投标量1309亿元,中标量1309亿元,操作利率为1.40%,与此前持平,因今日有1223亿元逆回购到期,当日实现净投放86亿元。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1309亿7天期逆回购操作,逆回购到期1223亿,逆回购口径资金净投放86亿。今日资金面整体均衡,尾盘趋于均衡偏松,隔夜期限资金价格下行。今日票据转帖现市场交投清淡,供给旺盛,买盘观望,市场情绪走高,各期限利率全天小幅震荡上行。

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【Bond Market】

今日央行开展1309亿7天期逆回购操作,逆回购到期1223亿,逆回购口径资金净投放86亿。 国债方面 31D 250001 1.27-1.2775; 2.20Y 250005 1.3375-1.3375; 4.11Y 250003 1.555-1.5675; 6.27Y 250007 1.675-1.695; 9.69Y 250016 1.8425-1.86; 29.69Y 2500006 2.25-2.2825。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展1309亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,与前次持平。今日1223亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放86亿元,资金面整体均衡。7d repo fixing:1.52%,与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5910%,与上一交易日上升0.6bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0656,较上一个交易日上调18bp,各期限收盘价较上一交易日有所上行。 ON成交在-4.49~-4.45;TN成交在-4.7~-4.45;SN成交在-4.66~-4.54之间。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0656,较上一交易日调贬18个基点。 期权ATM方面 ,1w成交1.65/1.75,2w成交1.7,2m成交2.075,3m成交2.35,6m成交2.825,9m成交3.15,1y成交3.35。

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【Gold Derivatives】

今日现货黄金延续上涨趋势,截止发稿,金价最新报4339.98美元/盎司附近,日内最高触及4347.10美元/盎司,最低下探4297.39美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY ON、 TN均在3.7cts ~3.75cts区间水平成交;IAU 3W在1.79%水平成交。

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【8-CI】

392D 250431X19 加权利率 1.4518% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 3.64倍 3Y 250423X14 加权利率 1.6228% 全场倍数 5.08倍 边际倍数 1.05倍 5Y 250425X8 加权利率 1.764% 全场倍数 3.77倍 边际倍数 3.49倍

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