上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：央行公开市场开展1353亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。今日1173亿元逆回购到期。今日资金面整体呈均衡偏松态势。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1353亿7天期逆回购操作，逆回购到期1173亿，逆回购口径资金净投放180亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格波动。今日票据转帖现市场交投清淡，市场整体呈现供大于求的态势，买盘观望。1月与足月票据交投略显活跃，利率小幅上行。2-5月票则鲜有人问津，利率上行较为明显。

【Bond Market】

今日央行开展1353亿7天期逆回购操作，逆回购到期1173亿，逆回购口径资金净投放180亿。国债方面 30D 250001 1.23-1.26； 2.19Y 250005 1.3375-1.34； 4.11Y 250003 1.56-1.565； 6.27Y 250007 1.685-1.69； 9.69Y 250016 1.848-1.859； 29.69Y 2500006 2.265-2.289。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展1353亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日1173亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放180亿元人民币，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.50%，较上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.5950%，较上一交易日上升0.4bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0602，较上一个交易日下调54bp，全天掉期市场较为活跃。 O/N成交在-4.8~-4.4；T/N成交在-4.5~-4.48；S/N成交在-4.55~-4.47；1s成交在-125.8，-125.5； 3s成交在-355.5，-355，-354.5，-354； 4s成交在-481，-480.5，5s成交在-588.5。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0602，较上一交易日调升54个基点。期权ATM方面，1w成交1.825/1.85，3m成交2.375，6m成交2.8625，9m成交3.15/3.175，1y成交3.35/3.375。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金小幅下跌，一度跌至4271美元/盎司附近，截止发稿，金价最新报4282.27美元/盎司附近，日内最高触及4317.69美元/盎司，最低下探4271.33美元/盎司。

【8-CI】

2Y 09250432Z02 加权利率 1.5899% 全场倍数 4.57倍边际倍数 1倍 2Y 09250409Z29 加权利率 1.6039% 全场倍数 4.77倍边际倍数 18倍