上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：中国央行公开市场开展593亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日1353亿元逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展593亿7天期逆回购操作，逆回购到期1353亿，逆回购口径资金净回笼760亿。今日资金面整体均衡。今日票据转帖现市场交投活跃，中小机构买盘涌现，需求多集中在短期，一季度利率日内大幅走低，二季度各期限价格也被带动下行，及至收盘1M国股多在0.01%位置。

【Bond Market】

今日央行开展593亿7天期逆回购操作，逆回购到期1353亿，逆回购口径资金净回笼760亿。国债方面 23D 250001 1.18-1.20； 2.18Y 250005 1.325-1.325； 4.09Y 250003 1.5175-1.5425； 6.25Y 250007 1.655-1.675； 9.67Y 250016 1.832-1.845； 29.67Y 2500006 2.214-2.248。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展593亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日1353亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼760亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.53%，与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.60%，与上一交易日下降0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0523，较上一个交易日下调49bp，全天掉期市场较为活跃。 O/N成交在-4.87~-4.2；T/N成交在-9~-8.68；S/N成交在-13.04~12.93；2w成交在-41.7；3w成交在-71；1s成交在-111.4~-111； 2s成交在-224~-219；3s成交在-329。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0523，较上一交易日调升49个基点。期权ATM方面，1w成交1.7/1.75/1.8，1m成交2.025，2m成交2.25，3m成交2.45，6m成交2.925/2.95，1y成交3.425/3.45。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金延续涨势，截止发稿，金价突破4497美元/盎司关口，日内最高触及4497.46美元/盎司，最低下探4441.50美元/盎司。

【8-CI】

明日发行债券34支，共计2685.28亿。