上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：中国央行公开市场开展260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日468亿元逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展260亿7天期逆回购操作，逆回购到期468亿，逆回购口径资金净回笼208亿。今日资金面早盘有所收紧，午后趋于均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。

【Bond Market】

今日央行开展260亿7天期逆回购操作，逆回购到期468亿，逆回购口径资金净回笼208亿。国债方面 22D 250001 1.19-1.20； 2.17Y 250005 1.315-1.32； 4.09Y 250003 1.5225-1.53； 6.25Y 250007 1.6525-1.66； 9.67Y 250016 1.8315-1.84； 29.67Y 2500006 2.208-2.229。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日468亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼208亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.50%，与上一交易日下降3bp。3m shibor fixing: 1.60%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0471，较上一个交易日下调52bp，各期限收盘价较上一交易日上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0471，较上一交易日调升52个基点。期权ATM方面，整体成交水平较昨日大幅上升， 1m成交2.3，3m成交2.6/2.7，6m成交2.99/3.0/3.025/3.075，9m成交3.3/3.35/3.4，1y成交3.5/3.525/3.575。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金延续涨势，截止发稿，金价突破4525美元/盎司关口，日内最高触及4525.19美元/盎司，最低下探4470.39美元/盎司。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在4.2cts~4.25cts区间水平成交，tod2D在8.8cts水平成交；IAU TN在4.2cts水平成交。

【8-CI】

明日发行债券20支，共计399亿。