上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展930亿7天期逆回购操作，逆回购到期562亿，逆回购口径资金净投放368亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅下行。今日票据转帖现市场交投活跃，一季度票依旧需求旺盛，由于长端供给回暖，相对前几个交易日，短期票出票机构也明显增加。

【Bond Market】

【公开市场操作】今日开展930亿元7天逆回购操作，投标量930亿元，中标量930亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量562亿。本周央行公开市场开展了4227亿元逆回购操作，因本周有4575亿元逆回购到期，本周实现净回笼348亿元。

【Bond Market】

今日央行开展930亿7天期逆回购操作，逆回购到期562亿，逆回购口径资金净投放368亿。国债方面 20D 250001 1.16-1.16； 2.17Y 250005 1.3125-1.315； 4.08Y 250003 1.5175-1.53； 6.24Y 250007 1.6475-1.66； 9.66Y 250016 1.833-1.84； 29.66Y 2500006 2.217-2.229。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展930亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日562亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放368亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.53%，较上一交易日下降7bp。3m shibor fixing: 1.6000%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0358，较上一交易日下调34个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日小幅上涨。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0358，较上一交易日调升34个基点。期权ATM方面，整体成交水平较昨日小幅震荡下降， 1m成交2.6，2m成交2.95/3.0，3m成交2.95/3.0/3.05，6m成交3.315/3.325/3.335，9m成交3.5，1y成交3.65。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡上涨，截止发稿，金价突破4530美元/盎司关口，日内最高触及4530.60美元/盎司，最低下探4474.78美元/盎司。

【8-CI】

明日发行债券9支，共计154亿。