上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

央行公告称，12月29日以固定利率、数量招标方式开展了4823亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日共有673亿元逆回购到期，单日实现净投放4150亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展4823亿7天期逆回购操作，逆回购到期673亿，逆回购口径资金净投放4150亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格下行。今日交投积极，临近月末，各家以小幅调整为主，整体供大于求，日内各期限利率均出现上行。

【Bond Market】

今日央行开展4823亿7天期逆回购操作，逆回购到期673亿，逆回购口径资金净投放4150亿。国债方面 17D 250001 1.12-1.16； 2.16Y 250005 1.315-1.315； 4.07Y 250003 1.54-1.555； 6.24Y 250007 1.685-1.6925； 9.65Y 250016 1.838-1.86； 29.65Y 2500006 2.2225-2.267。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展4823亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日673亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放4150亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.85%，与上一交易日上升32bp。3m shibor fixing: 1.60%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0331，较上一个交易日下调27bp，各期限收盘价较上一交易日有所下行。 ON成交在-3.9~-2.5；TN成交在-1.4~-0.9；SN成交在-2.8~-1.5之间。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0331，较上一交易日调升27个基点。期权ATM方面，整体成交水平较上个交易日依旧小幅震荡下降，1w成交2.4/2.45，2w成交2.4，1m成交2.5，6m成交3.175/3.2/3.225，9m成交3.45，1y成交3.625。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡下跌，回落至4445美元/盎司附近，截止发稿，金价最新报4473.38美元/盎司关口，日内最高触及4548.92美元/盎司，最低下探4445.69美元/盎司。

【8-CI】

明日发行债券11支，共计94.85亿。