上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行公告称，12月30日以固定利率、数量招标方式开展了3125亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日共有593亿元逆回购到期，单日实现净投放2532亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展3125亿7天期逆回购操作，逆回购到期593亿，逆回购口径资金净投放2532亿。今日资金面维持均衡偏紧附近波动，隔夜期限资金价格波动。今日票据转贴现交投活跃，机构多以平规模为目标，午前买卖力量较为均衡，各期限利率轻微下探。午后市场一票难求，各期限利率出现大跳水，及至尾盘6M国股跌至0.60%附近。

【Bond Market】

今日央行开展3125亿7天期逆回购操作，逆回购到期593亿，逆回购口径资金净投放2532亿。国债方面 16D 250001 1.14-1.14； 2.16Y 250005 1.3125-1.313； 4.07Y 250003 1.545-1.5575； 6.23Y 250007 1.69-1.70； 9.65Y 250016 1.85-1.862； 29.65Y 2500006 2.2395-2.263。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展3125亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日593亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放2532亿元，资金面整体偏紧。7d repo fixing：2.15%，较上一交易日上升30bp。3m shibor fixing: 1.6000%，较上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0348，较上一个交易日上调17bp，各期限收盘价较上一交易日下行。 ON从-2.5给到-4.5，买回-3后又给到-5；TN从-5给到-9，买回-8.2后又一路给到-14，尾盘收在-13.5附近；SN从-3.4、-3.5一路往下给到-3.97。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0348，较上一交易日调贬17个基点。期权ATM方面，短期限成交水平较上个交易日小幅上升，长期限保持区间内震荡，1w成交2.3/2.6，2w成交2.5/2.8，1m成交2.5/2.55，2m成交2.75，3m成交2.9，6m成交3.2/3.3，9m成交3.35/3.425/3.45，1y成交3.55/3.575/3.6/3.625。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡上涨，截止发稿，金价突破4376美元/盎司关口，最新报4376.12美元/盎司，日内最高触及4379.84美元/盎司，最低下探4322.53美元/盎司，日内涨幅约0.88%。

【8-CI】

明日发行债券9支，共计43亿。