上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：央行公开市场开展135亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。Wind数据显示，今日4823亿元逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展135亿7天期逆回购操作，逆回购到期4823亿，逆回购口径资金净回笼4688亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格上行。本交易日票据市场依旧延续供大于求态势。除7月到期票之外，卖盘力量较为强劲，各期限利率均有不同程度上行。

【Bond Market】

今日央行开展135亿7天期逆回购操作，逆回购到期4823亿，逆回购口径资金净回笼4688亿。国债方面 15D 250001 1.11； 2.15Y 250005 1.325； 4.07Y 250003 1.545-1.5575； 6.23Y 250007 1.695-1. 7075； 9.65Y 250016 1.84-1.862； 29.65Y 2500006 2.25-2.285。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展135亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日4823亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼4688亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.49%，与上一交易日上升4bp。3m shibor fixing: 1.596%，与上一交易日降低0.2bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0230，较上一个交易日下调58bp，各期限收盘价较上一交易日有所下行。 ON成交在-3.5~-3；TN成交在-3.8~-3；SN成交在-3.65~-3.45之间。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0230，较上一交易日调升58个基点。期权ATM方面，整体成交水平较上个交易日小幅下降，1w成交2.05/2.1/2.2/2.35，1m成交2.5，2m成交2.7/2.8，6m成交3.0，9m成交3.15/3.275，1y成交3.35/3.4/3.45。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡上涨，截止发稿，金价突破4420美元/盎司关口，最新报4423.27美元/盎司，日内最高触及4425.99美元/盎司，最低下探4331.59美元/盎司，日内涨幅约2.01%。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY ON、TN均在3.5cts水平成交。