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End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：央行公开市场开展286亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。今日5288亿元逆回购到期。净回笼5002亿。今日资金面整体呈均衡偏松态势。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展286亿7天期逆回购操作，逆回购到期5288亿，逆回购口径资金净回笼5002亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅上行。本交易日票据转贴现市场交投活跃，长期端买盘较为密集，主要为券商及中小机构，足月票盘中下行明显尾盘回调，整体来看长端日内价格变化较大，短端利率较为稳定。

【Bond Market】

今日央行开展286亿7天期逆回购操作，逆回购到期5288亿，逆回购口径资金净回笼5002亿。国债方面 15D 250001 1.04-1.06； 2.15Y 250005 1.37； 4.07Y 250003 1.5725-1.59； 6.23Y 250007 1.7175-1. 73； 9.65Y 250016 1.88-1.8985； 29.65Y 2500006 2.304-2.335。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展286亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日5288亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼5002亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，与上一交易日上升3bp。3m shibor fixing: 1.5970%，与上一交易日上升0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0187，较上一个交易日上调14bp，全天掉期市场较为活跃。 O/N成交在-3.95~-3.25；T/N成交在-3.97~-3.5；S/N成交在-11.4~-10.8； 3w成交在-80，-79.5；1s成交在-115.5，-115； 2s成交在-216，-214；3s成交在-328。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0187，较上一交易日调贬14个基点。期权ATM方面，1w成交1.8，1m成交2.1，2m成交2.35，3m成交2.675，6m成交3.0，9m成交3.2/3.23，1y成交3.375/3.4。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡下跌，截止发稿，金价最新报4455.00美元/盎司，日内最高触及4499.89美元/盎司，最低下探4441.09美元/盎司，日内跌幅超1.00%。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在3.5cts水平成交，1M在1.32%水平成交。