上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：今日开展99亿元7天逆回购操作，投标量99亿元，中标量99亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。今天无到期，净投放99亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展99亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放99亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅上行。

【Bond Market】

今日央行开展99亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放99亿。国债方面 15D 250001 1.06； 2.15Y 250005 1.38； 4.07Y 250003 1.5625-1.58； 6.23Y 250007 1.7125-1. 735； 9.65Y 250016 1.88-1.896； 29.65Y 2500006 2.3065-2.331。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展99亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有11000亿元买断式逆回购到期，中国央行昨日已宣布1月8日开展11000亿元买断式逆回购操作。中国央行公开市场今日净投放99亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，较上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5950%，较上一交易日下降0.2bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0197，较上一交易日上升了10个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升，今日交投较活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0197，较上一交易日调贬10个基点。期权ATM方面，成交水平较上个交易日小幅下降，1m成交2.15，3m成交2.55，6m成交2.925，9m成交3.15/3.175，1y成交3.325/3.35。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡下行，截止发稿，金价最新报4431.07美元/盎司，日内最高触及4465.83美元/盎司，最低下探4415.29美元/盎司，日内跌幅0.10%。