上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展861亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有500亿元逆回购到期。净投放361亿。今日资金面整体呈均衡态势。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展861亿7天期逆回购操作，逆回购到期500亿，逆回购口径资金净投放361亿。今日资金面整体维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格上行。本交易日票据转贴现市场交投活跃，各期限整体呈现供不应求状态，利率有不同程度下行，3、6月到期票下行幅度明显，午盘过后利率趋于稳定。

【Bond Market】

今日央行开展861亿7天期逆回购操作，逆回购到期500亿，逆回购口径资金净投放361亿。国债方面 2.12Y 250005 1.3775-1.38； 4.04Y 250003 1.55-1.5625； 6.20Y 250007 1.705-1.7125； 9.62Y 250016 1.871-1.893； 29.62Y 2500006 2.29-2.313。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展861亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日500亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放361亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，较上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5980%，较上一交易日上升0.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0108，较上一个交易日下调20bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 ON成交在-4.2~-2.5；TN成交在-3.9~-3.22；SN成交在-3.9~-3.31之间。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0108，较上一交易日调升20个基点。期权ATM方面，成交水平较上个交易日保持小幅度下降，1w成交1.6/1.65/1.675，1m成交2.025，2m成交2.225/2.28，3m成交2.45/2.475/2.5，6m成交2.875，1y成交3.325。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡上涨，一度触及4600美元/盎司，截止发稿，金价最新报4582.67美元/盎司，日内最高触及4600.33美元/盎司，最低下探4508.56美元/盎司。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在3.55cts ~3.6cts区间水平成交， 2W在1.33%水平成交。