上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展3586亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有162亿元逆回购到期。净投放3424亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展3586亿7天期逆回购操作，逆回购到期162亿，逆回购口径资金净投放3424亿。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际趋松，尾盘转松。本交易日票据转贴现市场交投活跃，早盘主流机构进场配置，需求旺盛，各期限利率快速下行，午盘过后利率趋于稳定，小幅震荡上行。

【Bond Market】

今日央行开展3586亿7天期逆回购操作，逆回购到期162亿，逆回购口径资金净投放3424亿。国债方面 2.12Y 250005 1.38； 4.03Y 250003 1.55-1.5575； 6.19Y 250007 1.70-1.71； 9.61Y 250016 1.8601-1.875； 29.61Y 2500006 2.29-2.301

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展3586亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有162亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放3,424亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.57%，与上一交易日上升5bp。3m shibor fixing: 1.60%，与上一交易日上升0.2bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0103，较上一个交易日下调5bp，全天掉期市场较为活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0103，较上一交易日调升5个基点。期权ATM方面，短端成交水平较上个交易日基本保持持平，长端略有上升，2w成交1.75，1m成交2.025，3m成交2.475，6m成交2.875/2.9，1y成交3.32/3.33/3.34/3.35。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金高位震荡，截止发稿，金价最新报4584.02美元/盎司，日内最高触及4606.57美元/盎司，最低下探4573.19美元/盎司。今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限和中长期限。其中AUY TN在3.55cts 水平成交， Tom5D在1.36%水平成交，3M在1.34%水平成交。