上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展2408亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有286亿元逆回购到期。净投放2122亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2408亿7天期逆回购操作，逆回购到期286亿，逆回购口径资金净投放2122亿。今日资金面早盘偏紧，日内边际改善，隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投活跃度一般，双边力量拉锯明显，整体来看短期利率较昨日有所下探，长端利率和昨日基本持平。

【Bond Market】

今日央行开展2408亿7天期逆回购操作，逆回购到期286亿，逆回购口径资金净投放2122亿。国债方面 2.12Y 250005 1.38-1.385； 4.03Y 250003 1.545-1.5575； 6.19Y 250007 1.685-1.706； 9.61Y 250016 1.85-1.872； 29.61Y 2500006 2.294-2.3125。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展2408亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有286亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放2122亿元，资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.60%，与上一交易日上升3bp。3m shibor fixing: 1.60%，与上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0120，较上一个交易日上调17bp，各期限收盘价较上一交易日基本持平。 ON从-3.8一路买到-3.65，后又给回-3.8；TN从-3.71给到-3.78，后又买回-3.62；SN来回成交在-14.7~-14.6之间，尾盘收在-14.65。1W成交在-25.4、-25.3、-25.2；2W成交在-50.5。1S成交在-125.9；3S从-311给到-311.9。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0120，较上一交易日调贬17个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡上涨，截止发稿，金价上涨至4634.44美元/盎司，日内最高触及4639.48美元/盎司，最低下探4585.49美元/盎司。