上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行公开市场开展1793亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。今日99亿元逆回购到期。净投放1694亿。另：央行：为保持银行体系流动性充裕，2026年1月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展9000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（181天）。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1793亿7天期逆回购操作，逆回购到期99亿，逆回购口径资金净投放1694亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交投活跃度一般，双边力量拉锯明显，整体来看短期利率较昨日有所反弹，长端利率和昨日基本持平。

【Bond Market】

今日央行开展1793亿7天期逆回购操作，逆回购到期99亿，逆回购口径资金净投放1694亿。国债方面 2.11Y 250005 1.37； 4.03Y 250003 1.53-1.54； 6.19Y 250007 1.67-1.685； 9.61Y 250016 1.835-1.86； 29.61Y 2500006 2.2914-2.308。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展1793亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日99亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放1694亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.55%，较上一交易日下降5bp。3m shibor fixing: 1.6000%，较上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0064，较上一交易日下降了56个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升，今日交投较活跃。短端， O/N主要成交在-4~-3.7的位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0064，较上一交易日调升56个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡下跌，截止发稿，金价最新报价为4603.71美元/盎司，日内最高触及4631.37美元/盎司，最低下探4580.61美元/盎司。