上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行：今日开展4775亿元7天逆回购操作，投标量4775亿元，中标量4775亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。净投放3525亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展4775亿7天期逆回购操作，逆回购到期1250亿，逆回购口径资金净投放3525亿。今日资金面日内偏紧，尾盘趋于均衡，隔夜期限资金价格震荡。

【Bond Market】

今日央行开展4775亿7天期逆回购操作，逆回购到期1250亿，逆回购口径资金净投放3525亿。国债方面 2.07Y 250005 1.34-1.35； 3.99Y 250003 1.505-1.5125； 6.15Y 250007 1.6375-1.6425； 9.57Y 250016 1.805-1.82； 29.57Y 2500006 2.242-2.263。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展4775亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有1250亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放3525亿元人民币。资金面整体均衡。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.9678，较上一交易日上升了93个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9678，较上一交易日调升93个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金继昨日创出历史新高后大幅下跌，日内最大跌幅超5%，截止发稿，金价失守5156美元/盎司关口，最新报5155.91美元/盎司附近。今日黄金掉期市场超短期限成交在7.5cts水平，较上一交易日有所下跌。