上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行今日开展3205亿元7天期逆回购操作，因今日有4000亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼795亿元今日资金面整体呈均衡偏松态势。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展3205亿7天期逆回购操作，逆回购到期4000亿，逆回购口径资金净回笼795亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格下行。今日票据市场供给力量占据主导地位，卖盘挤兑，买盘难寻，主要集中于城农商小量收票补规模，随买盘离场，全天利率持续快速上行。

【Bond Market】

今日央行开展3205亿7天期逆回购操作，逆回购到期4000亿，逆回购口径资金净回笼795亿。国债方面 2.00Y 250005 1.325-1.325； 3.92Y 250003 1.475-1.4875； 6.08Y 250007 1.627-1.635； 9.50Y 250016 1.80-1.814； 29.50Y 2500006 2.233-2.255。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展3205亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有4000亿元14天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼795亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.58%，与上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.5478%，与上一交易日下降0.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9228，较上一个交易日上调93bp，各期限收盘价较上一交易日上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9228，较上一交易日调升93个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金延续上一交易日上涨趋势，一度上涨0.8%至5205美元/盎司附近，截止发稿，金价位于5186美元/盎司附近，最高触及5210.15美元/盎司，日内呈现强势冲高走势。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.5cts水平，较上一交易日有所上涨。