上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：今日开展405亿元7天逆回购操作，投标量405亿元，中标量405亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。净回笼3690亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展405亿7天期逆回购操作，逆回购到期4095亿，逆回购口径资金净回笼3690亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格波动。

【Bond Market】

今日央行开展405亿7天期逆回购操作，逆回购到期4095亿，逆回购口径资金净回笼3690亿。国债方面 1.98Y 250005 1.28-1.28； 3.90Y 250003 1.4525-1.463； 6.06Y 250007 1.599-1.61； 9.48Y 250016 1.785-1.793； 29.48Y 2500006 2.228-2.237。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展405亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有4095亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼3690亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5605%，与上一交易日下降0.45bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9124，较上一个交易日上调36bp，各期限收盘价较上一交易日下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9124，较上一交易日调贬36个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内大幅上涨，今日现货黄金开盘价5085.40美元/盎司，截止发稿，金价最新报5167.38美元/盎司，最高价5190.17美元/盎司，最低价5082.85美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.8cts~3.9cts区间水平，较上一交易日有所上涨。