上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：今日开展485亿元7天逆回购操作，投标量485亿元，中标量485亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量1350亿，净回笼865亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展485亿7天期逆回购操作，逆回购到期1350亿，逆回购口径资金净回笼865亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。今天票据转贴现市场供需均衡，利率波动不大，各期限全天利率呈现横盘走势，短期供给充裕，长端买盘相对较多，7~9月供给也相对充足，整体利率波动在1bp左右。

【Bond Market】

今日央行开展485亿7天期逆回购操作，逆回购到期1350亿，逆回购口径资金净回笼865亿。国债方面 1.97Y 250005 1.295-1.30； 3.88Y 250003 1.465-1.477； 6.04Y 250007 1.6075-1.6325； 9.46Y 250016 1.788-1.813； 29.46Y 2500006 2.236-2.276。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展485亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有1350亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼865亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing： 1.52 %，与上一交易日保持不变。3m shibor fixing: 1.5515 %，与上一交易日下降0.33bp 。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9158，较上一个交易日上调133bp，各期限收盘价较上一交易日有所下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9158，较上一交易日调贬133个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金呈现阶梯式下跌态势，截止发稿，金价最低下探5014.02美元/盎司，最新报在5105.56美元/盎司，在较大范围内宽幅震荡。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.7cts~3.8cts区间水平，较上一交易日有所下跌。