上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展265亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有405亿元7天期逆回购到期。净回笼140亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展265亿7天期逆回购操作，逆回购到期405亿，逆回购口径资金净回笼140亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投相对活跃，短期票买盘难寻，长期票买卖盘拉扯，供需双方僵持。主流机构入场收票，利率中枢较上个交易日上移。

【Bond Market】

今日央行开展265亿7天期逆回购操作，逆回购到期405亿，逆回购口径资金净回笼140亿。国债方面 1.96Y 250005 1.3-1.3； 3.88Y 250003 1.475-1.478； 6.04Y 250007 1.63-1.6375； 9.46Y 250016 1.807-1.813； 29.46Y 2500006 2.2725-2.285。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展265亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有405亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼140亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，与上一交易日持平。3m shibor fixing：1.5470%，较上一交易日下降0.22bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8917，较上一个交易日下调65bp，各期限收盘价较上一交易日上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8917，较上一交易日调升65个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡微涨，上涨0.1%至每盎司超5220美元，截止发稿，金价刚刚突破5190美元/盎司，最新报5193.59美元/盎司，最低下探5181.63美元/盎司，最高触及5222.90美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.65cts水平，较上一交易日有所下跌。