上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场】中国央行：今日开展510亿元7天逆回购操作，投标量510亿元，中标量510亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因有395亿元7天逆回购到期，今日整体实现净投放115亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展510亿7天期逆回购操作，逆回购到期395亿，逆回购口径资金净投放115亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场维持横盘震荡行情，整体供求相对均衡，利率无明显波动，交易盘需求倾向于7~8月国股票，三季度国股票较上一交易日整体下行1~2bp。

【Bond Market】

今日央行开展510亿7天期逆回购操作，逆回购到期395亿，逆回购口径资金净投放115亿。国债方面 1.95Y 250005 1.2975-1.30； 3.86Y 250003 1.475-1.485； 6.02Y 250007 1.6275-1.6325； 9.44Y 250016 1.83-1.8375； 29.44Y 2500006 2.297-2.306。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展510亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有395亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放115亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.51%，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.5358%，与上一交易日下降0.22bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8961，较上一个交易日下调96bp，全天掉期市场较为活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8961，较上一交易日调升96个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内小幅上涨，截止发稿，金价最新报5023.47美元/盎司，开盘报5023.47美元/盎司，最低下探4994.05美元/盎司，最高触及5043.89美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.7cts水平，较上一交易日基本持平。