上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场】中国央行：今日开展205亿元7天逆回购操作，投标量205亿元，中标量205亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因有265亿元7天逆回购到期，今日实现净回笼60亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展205亿7天期逆回购操作，逆回购到期265亿，逆回购口径资金净回笼60亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场交投活跃，随主流机构持续降价收票，引发市场看跌情绪，卖盘择机观望，长期利率下行明显。

【Bond Market】

今日央行开展205亿7天期逆回购操作，逆回购到期265亿，逆回购口径资金净回笼60亿。国债方面 1.94Y 250005 1.285-1.29； 3.86Y 250003 1.46-1.47； 6.02Y 250007 1.6075-1.6225； 9.44Y 250016 1.8245-1.8325； 29.44Y 2500006 2.287-2.3025。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展205亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有265亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼60亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing： 1.5 %，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.532 %，与上一交易日下降0.38bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8909，较上一个交易日下调52bp，各期限收盘价较上一交易日下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8909，较上一交易日调升52个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金窄幅震荡，价格在4970美元/盎司至5020美元/盎司之间窄幅盘整，截止发稿，金价最新报5006.17美元/盎司，开盘报5005.56美元/盎司，最低下探4981.14美元/盎司，最高触及5015.89美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.6cts水平，较上一交易日基本有所下跌。