上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场】中国央行：今日开展205亿元7天逆回购操作，投标量205亿元，中标量205亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因有375亿元7天逆回购到期，今日实现净回笼170亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展205亿7天期逆回购操作，逆回购到期375亿，逆回购口径资金净回笼170亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。

【Bond Market】

今日央行开展205亿7天期逆回购操作，逆回购到期375亿，逆回购口径资金净回笼170亿。国债方面 1.94Y 250005 1.275-1.275； 3.85Y 250003 1.46-1.4625； 6.01Y 250007 1.6075-1.6125； 9.43Y 250016 1.829-1.839； 29.43Y 2500006 2.295-2.3081。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展205亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有375亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼170亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.49%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5220%，与上一交易日下降0.6bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8898，较上一交易日上升了77个bp。今日各期限收盘价较上一交易日小幅上调。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8898，较上一交易日调升77个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金暂停七日连续走跌走势，一度反弹至4735.59美元/盎司附近，截止发稿，金价最新报4686.93美元/盎司，开盘报4648.48美元/盎司，最低下探4633.59美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.3cts~3.4cts区间水平，较上一交易日有所下跌。