上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场今日净回笼1,293亿元人民币】中国央行公开市场开展80亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有1373亿元7天期逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展80亿7天期逆回购操作，逆回购到期1373亿，逆回购口径资金净回笼1293亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场交投活跃，早盘各机构收票意向强烈，带动市场利率逐渐下行，非银继交易盘是买入主力，卖盘整体出票节奏放缓，午后出收力量较为均衡利率维持平稳，临近尾盘利率小幅反弹后又进入僵持。

【Bond Market】

今日央行开展80亿7天期逆回购操作，逆回购到期1373亿，逆回购口径资金净回笼1293亿。国债方面 1.94Y 250005 1.275-1.275； 3.85Y 250003 1.465-1.47； 6.01Y 250007 1.6125-1.6225； 9.43Y 250016 1.835-1.844； 29.43Y 2500006 2.294-2.3125。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展80亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有1373亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼1293亿元人民币。资金面整体均衡。7d repo fixing： 1.49 %，与上一交易日保持不变。3m shibor fixing: 1.5182 %，与上一交易日下降0.38bp 。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9041，较上一个交易日上调143bp，各期限收盘价较上一交易日有所下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9041，较上一交易日调贬143个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金延续下跌趋势，一度下跌逾8%至每盎司4097.99美元，连续第九个交易日下跌，创2025年11月25日以来新低，截止发稿，金价最新报4155.51美元/盎司，开盘报4490.04美元/盎司，最高触及4534.89美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.2cts水平，较上一交易日有所下跌。