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End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行：今日开展175亿元7天逆回购操作，投标量175亿元，中标量175亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量510，净回笼335亿

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展175亿7天期逆回购操作，逆回购到期510亿，逆回购口径资金净回笼335亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。今日整体交投活跃，足月国股供求均衡，利率维持稳定，其余期限需求旺盛，日内利率出现明显下行。

【Bond Market】

今日央行开展175亿7天期逆回购操作，逆回购到期510亿，逆回购口径资金净回笼335亿。国债方面 1.94Y 250005 1.275-1.275； 3.85Y 250003 1.4725-1.475； 6.01Y 250007 1.6175-1.62； 9.43Y 250016 1.829-1.837； 29.43Y 2500006 2.2825-2.302。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展175亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有510亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼335亿元人民币。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.49 %，与上一交易日保持不变。3m shibor fixing: 1.5160%，与上一交易日下降0.22bp 。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8943，较上一个交易日下调98bp，全天掉期市场较为活跃。 O/N成交在-4.38~-4.05；T/N成交在-4.4~-4.28；S/N成交在-4.4~-4.32；1w成交在-30.6，-30.5； 1s成交在-139，-139.6，-139.5；2s成交在-265.8，-265.5；3s成交在-404，-402； 4s成交在-541，-537。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8943，较上一交易日调升98个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内呈现高位回调走势，当日开盘价报4412.83美元/盎司，盘中最高触及4447.37美元/盎司，最低下探4304.99美元/盎司，截止发稿，现货黄金最新报价4405.52美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.15cts~3.2cts区间水平，较上一交易日有所下跌。