上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场今日净投放2110亿元人民币】中国央行公开市场开展2240亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有130亿元7天期逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2240亿7天期逆回购操作，逆回购到期130亿，逆回购口径资金净投放2110亿。今日资金面整体均衡，尾盘均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅波动。今日整体交投活跃，买卖力量均衡，利率走势呈现“短涨长跌”分化。票价震荡调整，配置盘和交易盘需求旺盛。

【Bond Market】

今日央行开展2240亿7天期逆回购操作，逆回购到期130亿，逆回购口径资金净投放2110亿。国债方面 1.94Y 250005 1.2775-1.2825； 3.85Y 250003 1.4575-1.465； 6.01Y 250007 1.61-1.6175； 9.43Y 250016 1.817-1.826； 29.43Y 2500006 2.2805-2.293。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展2240亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有130亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放2110亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.53%，与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.5135%，与上一交易日下降0.2bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.9056，较上一交易日上升了145个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降，今日交投较活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9056，较上一交易日调贬145个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内短线走低，下跌逾1%至4415美元/盎司附近，在两个交易日上涨后回落。最新报4457.67美元/盎司，当日开盘价报4509.79美元/盎司，盘中最高触及4543.91美元/盎司，最低下探4415.15美元/盎司，今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.2cts~3.3cts区间水平，较上一交易日有所下跌。