上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行：今日开展2695亿元7天逆回购操作，投标量2695亿元，中标量2695亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量80亿，净投放2615亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2695亿7天期逆回购操作，逆回购到期80亿，逆回购口径资金净投放2615亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。今日早盘需求较为强劲，受主流机构降价收票影响，各期限利率开始松动下行，午后买盘需求不减，及至尾盘买入机构不断加入，利率持续下探，6M双国利率收于1.0%位置。

【Bond Market】

今日央行开展2695亿7天期逆回购操作，逆回购到期80亿，逆回购口径资金净投放2615亿。国债方面 1.91Y 250005 1.252-1.26； 3.82Y 250003 1.42-1.43； 5.99Y 250007 1.595-1.605； 9.41Y 250016 1.805-1.8135； 29.41Y 2500006 2.287-2.305。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展2695亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.40%，今日80亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放2615亿元人民币。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing： 1.51 %，与上一交易日保持不变。3m shibor fixing: 1.509 %，与上一交易日保持不变。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9223，较上一个交易日上调82bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9223，较上一交易日调贬82个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡上涨，盘中一度上涨1.2%至每盎司4550美元，最新报4517.95美元/盎司，当日开盘价报4491.93美元/盎司，盘中最高触及4550.41美元/盎司，最低下探4418.44美元/盎司，今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.35cts水平，较上一交易日有所下跌。