上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行：今日开展325亿元7天逆回购操作，投标量325亿元，中标量325亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量175亿，净投放150亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展325亿7天期逆回购操作，逆回购到期175亿，逆回购口径资金净投放150亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格波动。本月最后一个交易日，买盘力量依旧强劲，足月利率顺势跌破1.0大关，其余各期限国股均出现不同程度下行。

【Bond Market】

今日央行开展325亿7天期逆回购操作，逆回购到期175亿，逆回购口径资金净投放150亿。国债方面 1.91Y 250005 1.255-1.255； 3.82Y 250003 1.425-1.4275； 5.99Y 250007 1.5875-1.595； 9.41Y 250016 1.806-1.819； 29.41Y 2500006 2.292-2.310。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展325亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.40%，今日175亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放150亿元人民币。资金面整体均衡。7d repo fixing： 1.49 %，较上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.5070 %，较上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9194，较上一个交易日下调29bp，全天掉期市场较为活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9194，较上一交易日调升29个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金整体呈现震荡上涨走势，最新报4551.99美元/盎司，较上一交易日增长34.04美元，当日开盘价报4510.95美元/盎司，盘中最高触及4618.75美元/盎司，最低下探4482.19美元/盎司，今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.4cts~3.45cts区间水平，较上一交易日有所上涨。