上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行：今日开展5亿元7天逆回购操作，投标量5亿元，中标量5亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量2240亿，净回笼2235亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展5亿7天期逆回购操作，逆回购到期2240亿，逆回购口径资金净回笼2235亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。本月第二个交易日，早盘交易双方多试探，午盘前各期限利率较为稳定，午后短时间盘整，后伴随主流机构降价买入，市场各期限利率有所松动，及至尾盘均处于下行通道。

【Bond Market】

今日央行开展5亿7天期逆回购操作，逆回购到期2240亿，逆回购口径资金净回笼2235亿。国债方面 1.91Y 250005 1.25-1.2525； 3.82Y 250003 1.441-1.45； 5.99Y 250007 1.6025-1.6075； 9.41Y 250016 1.8235-1.828； 29.41Y 2500006 2.318-2.331。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.40%，今日2240亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼2235亿元。资金面整体偏松。7d repo fixing：1.44%，与上一交易日下降3bp。3m shibor fixing: 1.4995%，与上一交易日下降0.45bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8880，较上一交易日下降了145个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降，今日交投较活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.888，较上一交易日调升145个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金结束连续四日涨势，一度下跌至4553.77美元/盎司，日内呈现慢涨急跌走势，截至发稿，金价最新报价为4624.75美元/盎司，当日开盘价报4756.28美元/盎司，盘中最高触及4799.99美元/盎司，今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.3cts水平，较上一交易日持平。