上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

午后资金面略有放松，跨月价格小幅下行。总体维持均衡态势至收盘。

【Business of Commercial Paper】

临近春节，票据转贴市场活跃度有所下降，午盘过后收票机构逐渐减少，价格上行明显。

【Bond Market】

1.46Y 220013成交2.34-2.35； 1.96Y 220028成交2.4-2.41； 2.25Y 200005成交2.45； 2.88Y 220026成交2.5225-2.53； 4.54Y 220016成交2.72-2.73； 4.76Y 220022成交2.705-2.72； 6.71Y 220021成交2.875； 9.35Y 220010成交2.93-2.9425； 9.6Y 220017成交2.93-2.94； 9.64Y 220019成交2.93-2.945； 9.85Y 220025成交2.905-2.925； 29.27Y 220008成交3.2675-3.28。

【Interest Rate Swap Market】

午后资金面较上午收敛。7d repo fixing: 2.40%，较上一交易日下降20bp。3m shibor fixing: 2.3760%，比上一交易日上涨0.20bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.7674，较上一交易日上升了72个bp。各期限收盘价较上一交易日有所上升。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.7674，较上一交易日上调72个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金小幅走升，现报1930美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡。

【7-FI】

2023年01月18日，全市场交易所ABS成交157笔、累计49.08亿元，银行间信贷ABS成交3笔、累计7.25亿元，银行间ABN成交33笔、累计40.35亿元。