上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日为本月最后一个交易日，全天资金面偏紧

【Business of Commercial Paper】

今日托收票需求较少

【Bond Market】

国债方面84D 229960成交 1.75 -1.777

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展7天期4710亿元逆回购操作，因今日有3010亿元14天期逆回购到期，当日实现净投放1700亿元。资金面方面融出较少，整体偏紧。7d repo fixing: 2.20%，与上一交易日上升6bp。3m shibor fixing: 2.3640%，较上一交易日下降0.1bp。中国1月官方制造业PMI 今日公布，前值 47、预期 49.8、公布 50.1。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.7604，较上一个交易日下调22bp，全天掉期市场交投活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.7604，较上一交易日上调22个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金小幅回落，现报1914美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限成交在0.7cts，1W 成交在0.73水平。

【7-FI】

2023年01月30日，全市场交易所ABS成交96笔、累计40.06亿元，银行间信贷ABS成交2笔、累计1.52亿元，银行间ABN成交16笔、累计25.78亿元。