上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行公开市场开展6410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。今日1550亿元逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展6410亿7天期逆回购操作，逆回购到期1550亿，当日资金净投放4860亿。

【Bond Market】

国债方面27D(休1) 200003 1.82， 343D 230001 2.14，1.57Y 210012 2.33-2.3425，1.88Y 220028 2.41-2.4325，2.8Y 220026 2.5175-2.525，3.95Y 220002 2.66，4.94Y 230002 2.6925-2.70，6.85Y 220027 2.8625-2.8675，9.52Y 220017 2.9075-2.9125，9.77Y 220025 2..89-2.899，29.19Y 220008 3.28-3.2845

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行6410亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.7752，较上一个交易日下调215bp，各期限收盘价较上一交易日基本持平。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.7752，较上一交易日下调215个基点。

【Gold Derivatives】

今日黄金询价市场AUY超短期限有所成交，1W期限成交在0.7%水平，中长期限观望情绪较浓。

【7-FI】

2023年02月07日，全市场发行1只ABS产品，为银行间ABN，金额10.01亿元。