上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行今日进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

【Business of Commercial Paper】

本交易日票据市场交投清淡，供给端力量较昨日有所减弱，各期限票据价格小幅下行。

【Bond Market】

国债方面27D(休1) 200003 2.0-2.03， 343D 230001 2.145，1.57Y 210012 2.325，1.88Y 220028 2.40-2.4075，2.8Y 220026 2.51-2.515， 4.94Y 230002 2.685-2.69， 9.52Y 220017 2.9075，9.77Y 220025 2.888-2.899，29.19Y 220008 3.28-3.285

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展2030亿元7天期逆回购操作，因今日有230亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1800亿元。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.7884，较上一交易日下调了21个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅下跌。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.7884，较上一交易日下调21个基点。

【Gold Derivatives】

今日黄金询价市场AUY 1W期限成交在0.4%水平，2W成交在0.5%水平，中长期限交投较为平淡。

【7-FI】

2023年02月09日，全市场发行6只ABS产品，其中交易所ABS 4只,银行间信贷ABS 2只，累计金额179.90亿元。