上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月16日以利率招标方式开展了4870亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日4530亿元逆回购到期，因此当日净投放340亿元。

【Business of Commercial Paper】

资金价格全线上行。本交易日票据市场交投清淡，各期限票据价格在区间内震荡上行。

【Bond Market】

国债方面14D 229969 1.65-1.8，84D 239906 2.03， 1.86Y 220028 2.405-2.4125，2.78Y 220026 2.5175-2.5225，3.47Y 160017 2.595， 4.44Y 220016 2.68-2.69，6.83Y 220027 2.845-2.86，9.75Y 220025 2.875-2.897，29.17Y 220008 3.275-3.283

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展4870亿元7天期逆回购操作，因今日有4530亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放340亿元。资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing：2.13%，与上一交易日上涨3bp，3m shibor fixing: 2.3830%，与上一交易日上升0.4bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8519，较上一交易日上升了336个bp。各期限收盘价较上一交易日略微有所上升。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.8519，较上一交易日上调336个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金窄幅波动，现报1840美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限和1M有所成交。

【7-FI】

银行间信贷ABS成交11笔、累计5.51亿元，银行间ABN成交32笔、累计34.94亿元。