上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体均衡偏松，早盘资金面均衡

【Business of Commercial Paper】

临近月末，各机构规模填补需求逐步显现，市场整体供不应求，价格延续昨日下行趋势。

【Bond Market】

国债方面247D 220023 2.2，1.13Y 210004 2.21，1.84Y 220028 2.4575-2.465，2.76Y 220026 2.565， 4.65Y 220022 2.695-2.6975，6.82Y 220027 2.865-2.8675，9.73Y 220025 2.9125-2.92，29.15Y 220008 3.2925-3.295

【Interest Rate Swap Market】

今日，5y repo 开盘成交在2.945%-2.9375%，后期货上行，5y repo gvn在2.935%-2.9325%区间成交。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8942，较上一交易日下调了86个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日小幅下跌。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.8942，较上一交易日下调86个基点。

【Gold Derivatives】

今日黄金询价市场AUY 超短期限大量成交在0.2cts per day，2M市场成交在0.35%水平，中长期限观望情绪较浓。

【7-FI】

2023年02月23日，全市场发行5只ABS产品，其中交易所ABS 4只，银行间信贷ABS 1只，累计金额43.86亿元。 2023年02月23日，全市场交易所ABS成交139笔、累计54.02亿元，银行间信贷ABS成交7笔、累计30.77亿元，银行间ABN成交17笔、累计12.52亿元。