上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日为月末最后一天，整体资金面偏紧，尾盘转松。

【Business of Commercial Paper】

今日跨月，资金面持续紧张，直至尾盘转松，R001加权价格大幅上涨。本月最后一个交易日，机构多以规模调整为主，市场整体早盘震荡拉锯，午后有一定程度的上行。

【Bond Market】

国债方面7D 229970 1.85，77D 239909 2.05，322D 230001 2.285-2.29，1.83Y 220028 2.46-2.475，2.97Y 230003 2.575，4.41Y 220016 2.715-2.72，6.8Y 220027 2.86-2.8675，9.72Y 220025 2.91-2.919，29.66Y 220024 3.3-3.3075

【Interest Rate Swap Market】

资金面方面整体偏紧。7d repo fixing: 2.85%，与上一交易日上升20bp。3m shibor fixing: 2.437%，较上一交易日上升1.4bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报69519，较上一个交易日下调53bp，各期限收盘价较上一交易日下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9519，较上一交易日上调53个基点。

【Gold Derivatives】

今日黄金询价市场AUY 超短期限成交在par附近，1W成交在0.15%水平，中长期限成交较为清淡。

【7-FI】

2023年02月27日，全市场发行5只ABS产品，均为交易所ABS，累计金额26.30亿元。 2023年02月27日，全市场交易所ABS成交84笔、累计27.81亿元，银行间信贷ABS成交7笔、累计4.25亿元，银行间ABN成交18笔、累计22.94亿元。