上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体均衡，大行国股有融出。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展290亿7天期逆回购操作，逆回购到期30亿，资金净投放260亿。今日资金面整体均衡，短期限资金价格小幅回升。今日票据转贴现市场交投较为活跃，日内整体趋势先涨后稳，各期限利率较昨日继续攀升。

【Bond Market】

国债方面111D(休1) 200009 2.21-2.22，2.07Y 200005 2.48-2.483，2.93Y 230003 2.515-2.52，4.84Y 230002 2.6775-2.6875，6.76Y 220027 2.8275-2.8325，9.68Y 220025 2.87-2.8775，29.62Y 220024 3.265-3.271

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展7天期290亿元逆回购操作，因今日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放260亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing: 2.20%，比上一交易日持平。3m shibor fixing: 2.4990%，较上一交易日上升0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8949，较上一个交易日下调426bp，全天掉期市场交投活跃。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.8949，较上一交易日下调426个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内下探回升，现报1911美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY 2W成交0.25%，2M成交在0.4%水平，市场3M成交一口0.45%。

【7-FI】

2023年03月13日，全市场交易所ABS成交81笔、累计13.92亿元，银行间信贷ABS成交10笔、累计49.74亿元，银行间ABN成交31笔、累计43.99亿元。