上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体均衡，加权价格走高。

【Business of Commercial Paper】

今日票据转贴现交投主要集中在6M足月票，9M-12M票交投持续清淡。整体来看日内买盘需求较为明显，票据利率早盘拉锯，午后短稳长跌。

【Bond Market】

今日央行开展1040亿7天期逆回购操作，逆回购到期40亿，资金净投放1000亿。国债方面2.07Y 200005 2.495，2.93Y 230003 2.52-2.5275，4.84Y 230002 2.685-2.695，9.68Y 220025 2.875-2.8825，29.62Y 220024 3.27-3.2725

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行 4810 亿元一年期 MLF 操作，利率持稳于 2.75%。今日有 2000 亿元 MLF 到期。中国央行今日进行 1040 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 2.00%，与此前持平。今日有 40 亿元逆回购到期。资金面均衡。7d repo fixing：2.25%，与上一交易日上升 5bp，3m shibor fixing: 2.50%，与上一交易日上升 0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8680，较上一个交易日下调269bp，各期限收盘价较上一交易日下行。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报 6.8680，较上一交易日下调 269 个基点。

【Gold Derivatives】

今日黄金询价市场AUY TN成交0.25cts，2W成交在0.25%水平，1M在0.33%水平附近交投活跃。

【7-FI】

2023年03月15日，全市场基金现存总量10632只，其中股票型基金2018只，市场占比18.98%。混合型基金4366只，市场占比41.06%。债券型基金3164只，市场占比29.76%。