上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日早盘资金面均衡，股份制有部分融出。

【Business of Commercial Paper】

今日票据市场整日供大于求，利率一路走高。

【Bond Market】

国债方面17D 239908 2.03-2.05，77D 239916 2.06-2.07，161D 239912 2.18，1.04Y 190004 2.15，2.89Y 230003 2.515-2.52，4.05Y 220007 2.64，6.72Y 220027 2.8275，9.64Y 220025 2.875-2.885，9.92Y 230004 2.854-2.8625，29.58Y 220024 3.228-3.235

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展7天期2550亿元逆回购操作，因今日300亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2250亿元。资金面方面整体均衡。7d repo fixing: 2.85%，与上一交易日增加95bp。3m shibor fixing: 2.468%，比上一交易日减少0.5bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8714，较上一交易日上调了340个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下降。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.8714，较上一交易日上调340个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内小幅回落，现报1971美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY ON成交0.35cts，TN成交0.35~0.4cts， 2W成交一口0.35%，1M市场在0.42%~0.45%水平有所成交。

【7-FI】

2023年03月24日，全市场发行10只ABS产品，其中4只银行间ABS,6只交易所ABS，累计金额155.80亿元。